量化期货分析系统设计  量化期货交易分析方法(一)量化交易系统自上而下围绕市场大量的 数据,内容广泛。今天主要讲讲:量化分析,主要由期货研究人士归 纳在:

量化交易是指通过对市场多空双方力量的分 析,用数学模型替代客观因素的分析,寻求策略和买卖点的对冲,确 定为下一步交易和止损的目的,并利用市场中性偏好的分析去预测市 场当前价格的变化,以此为基准来把握市场的波动方向。在期货市场 中,有些交易者根据宏观经济形势、国家经济周期变化、经济政策变 动以及市场情绪的变化,结合历史数据及市场心理状况,以及金融市 场制度在与自身交易之间建立的历史记录进行分析,以此来获取未来 交易和止损的机会。其具体内容是:

1.如果交易 者拥有一套完整的交易系统,但是由于种种原因导致其策略缺陷,并 且没有实施,那么就不会有任何资金去使用这套交易系统来进行交易 。

2.如果交易者的投资经验不足,并且交易系统 出现错误的时候,那么就需要寻求市场中的一部分投资者,对市场的 运行规律进行反思,以在交易中找出一些重要的交易细节。

3.如果交易者使用主观交易策略,采用以技术分析、图形 分析等方式进行交易,就不需要特别考虑主观交易策略,只需要将止 损价格设置在关键的支撑和阻力位之上,便可以按照既定的交易策略 严格执行交易计划。